Stress

O mês de Maio foi bastante nervoso para o mercado devido ao comunicado do Fed após a decisão de aumentar a taxa de juros americana em 0,25%. Os mercados externos entenderam que as taxas de juros poderiam subir acima do esperado, levando a Bolsa a cair e os Treasuries a subir. Os mercados aqui sentiram muito com a saída dos estrangeiros pois houve um "flight to quality". Não só a Bolsa sentiu (caiu 9,50%), mas ta,bém o Real (desvalorizou-se em 10%) e os juros dos títulos em IPCA, que subiram.

Fundos com pior desempenho no mês de Maio foram:

- Claritas Hedge30: -8,11%
- Claritas Hedge: -7,74%
- Hedging Griffo Strategy Long Short: -3,40%
- Claritas Long Short: -1,71%
- Polo Norte: -1,45%
- JGP Hedge: -1,16%
- Mauá Hedge: -1,16%
- Fidúcia Emerald: -1,09%
- Quest I: -1,09%
- ARX Plus: -0,76%
- Fides Long Short: -0,44%
- ARX Extra: -0,26%
- Fator Arbitragem: -0,10%

Fundos com desempenho positivo, mas abaixo do CDI:

- IP Equities Hedge: 0,21%
- Gap Multiportfolio: 0,24%
- Pactual Hedge: 0,60%
- Schroders Multistrategy: 0,96%
- Pactual High Yield: 0,99%
- CSAM Portfolio Plus: 1,05%
- Fama Sniper: 1,10%
- Hedging-Griffo Verde: 1,27%

Fundos com melhor desempenho (acima do CDI):

- Neo Multiestrategy: 1,34%
- Pátria Hedge: 1,42%
- ARX Long Short: 1,44%
- CSAM Long Short: 2,14%
- Neo Long Short: 2,27%
- Gap Long Short: 2,31%
- Direcional: 4,25%